衍生金融业务策略岗（量化策略方向）

工作内容
1、协助参与固收量化策略的研发，包括但不限于利率现券与衍生品的交易策略，宏观经济与市场情绪等指标的构建等工作。
2、参与大类资产（股票、债券）多因子策略的开发，包括但不限于数据处理与清洗，因子的挖掘与回测、策略组合的优化与归因分析等工作。
3、协助团队完成数据库维护、策略定期复盘、专题研究报告等日常性工作。

任职条件
1、政治素养高，认同行业及公司文化价值观，有良好的职业操守和品行。
2、硕士及以上学历，计算机、数学、金融学、金融工程、统计学等相关专业。
3、具备扎实的金融学基础及交易相关基础知识，对金融市场，特别是对量化投资领域有强烈的热情，有上进心和责任感，对市场有深入的思考。
4、基本扎实的数理基础与编程功底，具备扎实数理统计知识，精通Python，熟悉Numpy/Pandas/Scipy等数据分析库。具备高性能计算或机器学习框架（如Pytorch）的实践经验。