锦鲤求职岗位描述
工作内容
1.参与场外权益衍生品定价模型的开发、测试、验证与维护，支持产品定价、估值分析及风险计量等业务需求，并持续优化模型计算效率与稳定性。
2.参与量化交易工具、定价分析工具及实时风险监控模块建设，支持交易台日常报价、风险监控、损益归因及业务分析工作。
3.参与对冲策略研究、历史回测、参数分析与效果评估，协助优化交易及风险管理相关工具，提升业务支持效率。
4.参与模型及系统的上线、监控、维护和文档管理工作，配合团队推进模型全生命周期管理，保障生产系统稳定运行。
5.跟踪权益衍生品、量化金融、数值计算及机器学习等相关方向的方法与技术，结合业务场景进行研究和应用探索。
任职条件
1.硕士研究生及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机等相关专业优先。
2.熟练使用 Python，具备良好的编程习惯和数据处理能力，能够完成数值计算、模型实现、数据分析或策略回测等工作；熟悉 C++ 或有工程化开发经验者优先。3.具备金融工程、衍生品定价、随机过程、数值方法或量化金融相关基础，了解期权定价、希腊字母、波动率、蒙特卡洛模拟等基本概念。
4.对权益类衍生品、场外产品定价、量化交易工具、风险管理系统或对冲策略研究有兴趣，愿意深入理解相关业务场景和模型方法。
5.具备较强的逻辑分析能力、学习能力、责任心和沟通协作能力，能够结合业务需求进行模型开发、工具建设、测试验证和问题分析。
6.有金融工程、量化研究、衍生品定价、风险管理、机器学习或相关项目经验者优先；具备场外衍生品、交易台支持或生产系统开发维护经验者优先。