风险量化研发岗

工作职责
1、维护现有定价与风险模型，定期进行性能评估与压力测试，确保模型符合监管要求（如FRTB、Basel III）。

2、优化模型底层算法（如高效数值积分、稀疏网格有限差分、低差异序列蒙卡），降低计算复杂度。

3、开发多语言接口（Excel VBA/Python API/C++库），支持前台交易、中台风控及后台结算系统的无缝集成。

工作要求
1、金融工程、金融等相关或复合专业2027年应届毕业生，硕士研究生及以上学历；博士研究生优先。

2、具备一定编程能力，熟悉Python数据分析工具，熟悉各类金融产品，有金融相关大模型或AI相关研究经验可优先考虑。

3、沟通能力强，态度积极主动，仔细认真，踏实肯干，性格乐观，学习能力强，能适应快节奏高效率工作。

4、熟悉境外市场投资规则，有相应投资、风险管理经验的优先考虑。

符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。