量化策略岗（衍生品定价方向）

工作内容
1、为场外复杂衍生品进行定价模型及对冲策略的研发；
2、开发场外衍生品的定价及风险计算引擎；
3. 为日常交易和风险控制提供量化及技术支持；
4. 完成部门安排的其他工作。

任职条件
1、研究生及以上学历，金融工程、计算机、数学、物理或者其他工程学科背景优先，具有1-3年相关工作经验；
2、熟悉衍生品定价理论、模型及相关的数值计算方法；
3、逻辑分析以及量化分析能力，会用C++编程，并熟练掌握其他脚本语言如Matlab和Python；
4、优秀的数学分析能力和问题解决能力；
5、有团队合作意识和良好的沟通能力，能够适应快速变化的交易环境。