锦鲤求职岗位描述
工作内容
1. 量化策略及因子研究
• 基于A股市场基本面、分析师预期、量价及另类数据，开展多维度量化研究，构建并持续优化Alpha模型。
• 因子挖掘，包括但不限于基本面因子、高频因子、机器学习因子等，拓展量化模型储备，涉及量化择时、选股、行业配置、趋势跟踪、事件驱动等方向。
• 多因子模型的构建与优化，量化程序的编写、调试、优化、维护及监控。
2. 数据分析与回测
• 完成数据收集与处理，量化策略开发与管理。
• 策略回测与效果评估，监控投资组合表现，分析收益、风险、跟踪误差等指标。
3. 市场与行业研究/组合管理
• 跟踪宏观经济、市场与政策动态，开展跨资产类别研究和资产配置。
• 与基金经理协作，提供日常组合维护及风险评估建议。
• 撰写投资报告、研究材料和业绩归因分析。
4. 创新与技术应用
• 利用Python/R/SQL等工具开发策略、数据库及自动化流程。
• 探索人工智能、大模型及机器学习在量化投资中的创新应用。
• 跟踪前沿方法（如GBDT、XGBoost、Transformer等），参与高频交易策略开发。
任职条件
1. 学历及专业背景
• 国内外重点院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科专业优先。
2. 工作经验
• 0–3年量化/金融相关经验，公募、私募、券商资管等买方量化研究经验优先。
3. 核心能力
• 扎实的数据分析与建模能力，熟练掌握Python、R、Matlab等工具以及金融数据库。
• 熟悉多因子模型、量化研究框架，如Barra风险模型、因子体系、回测流程。
• 熟练掌握数量工具及建模技巧，对A股基本面研究、行业逻辑、财务分析有一定理解。