固收量化研究员（校招）

工作职责

- 研究利率债及衍生品量化信号以及策略；

- 开发实盘策略相关工具，包括但不限于数据清洗、信号验证、回测工具、PnL及风险计算、定价模型等；

- 沟通并推进研究进度，保证策略运行的稳定性。

任职要求

- 国内外顶级大学本科及以上学历、理工科专业背景；

- 有量化策略研究及回测系统研发经验；

- 工程能力强，熟悉C++，精通Python；

- 工作积极主动，善于沟通和分享，具备团队精神。

加分项

- 博士学历者优先；

- 有国外FICC资产Alpha研究经验者优先；

- 有Tick级别股票或固收研究经验者优先；

- 有数据清洗、另类数据研究、回测系统研发经验者优先。