股指期货研究岗（J10623）

岗位职责
1.负责股指期货及标的指数的基础研究工作，深入分析宏观经济指标、政策动向等对股指期货的影响。建立和维护股指期货数据库，熟练运用数据库及量化工具开展研究工作；
2.开展股指期货套利套保策略研究工作，运用量化方法进行策略研发与回测，持续优化交易策略；
3.撰写定期（周报、月报）及专题研究报告，明确市场观点并提供投资方向建议（趋势判断、多空策略、套利机会等）；
4.负责协同路演开发与投研服务相关机构客户，为机构投资者提供专业的套保方案、套利策略及风险管理服务，熟练运用股指期货套保套利策略满足客户多样化需求。

岗位要求
1. 硕士及以上学历，金融工程、统计学、数学、金融、经济等相关专业优先，通过期货交易咨询考试，2-3年及以上股指研究相关工作经验者优先；
2. 熟悉股指期货交易规则及标的指数编制方法，掌握宏观经济分析框架和金融市场理论；
3. 掌握股票定价模型及无风险套利期货定价模型，具备较强的数学建模与编程能力，熟练掌握Python、R等至少一种编程语言；
4. 对股指期货套保套利策略运用得心应手，能独立完成套保方案设计与套利策略研发；
6. 工作地点：深圳、上海、北京、重庆等。