基金研究员

岗位职责
1、ETF 评价体系与底层数据库建设
（1）构建并迭代全市场 ETF（涵盖宽基、行业主题、跨境/QDII、Smart Beta、大宗商品、债券等）的多维量化评价框架，包括跟踪误差、超额收益归因、流动性指标、折溢价率、费率及做市商活跃度评估。
（2）搭建并维护 ETF 底层高频及微观结构数据库（资金流向、份额变动、机构持有比例、持仓穿透分析等），定期输出 ETF 市场运行跟踪周报/月报及选品白皮书。
2、ETF 组合策略与量化模型研发
（1）基于资产配置与动量/反转/价值等因子，开发可实操的 ETF 轮动策略（如宽基大小盘轮动、中观行业/主题 ETF 轮动、跨资产配置组合）。
（2）探索并构建多元化的 ETF 交易型策略，包括但不限于网格交易策略、折溢价与期现套利策略、结合期权/期货的下行风险对冲策略及核心-卫星组合策略，输出量化回测与业绩归因报告。
3、买方机构服务与产品解决方案输出
（1）面向公募 FOF、保险资管、银行理财子、核心私募等买方机构，提供基于 ETF 工具的资产配置方案、组合调仓建议及深度路演交流；协助获取派点与分仓佣金。
（2）针对基金公司（ETF 发行方），输出竞品分析、市场流动性评估及指数编制/产品创新咨询建议。
4、内部业务赋能与协同
赋能公司财富管理及基金投顾业务，协助设计针对高净值客户与大众投资者的标准化 ETF 投顾组合及定投模型；为自营/衍生品交易部门提供基础数据与研究支撑。
5、完成部门安排的其他专题研究与课题申报工作。

岗位要求
1、全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、数量经济学、统计学、应用数学、计算机等相关数理复合背景优先。
2、具备 1–3 年券商研究所、公募基金、资管机构或知名量化机构的基金研究（Fund Analysis）、量化配置或 ETF 策略开发经验；有优秀可验证的策略实盘或回测业绩者优先。
3、专业与模型能力：
（1）深入理解 ETF 申赎机制（Creation/Redemption）、做市商机制（Liquidity Providing）、指数编制规则及衍生品联动定价逻辑；
（2）熟悉主流资产配置理论及多因子模型，具备扎实的投资组合优化（Portfolio Optimization）与风险归因（Brinson/Barra模型等）基础。
4、量化编程与数据工具：
（1）精通 Python 等编程语言，熟练运用主流数据分析与量化回测库（如 Pandas、Numpy、Backtrader 等）；
（2）熟练使用 Wind、Choice、Bloomberg 或朝阳永续等基金/金融数据终端，具备高效的数据清洗与特征工程能力。
5、综合素质：
（1）具备敏锐的市场洞察力与严谨的量化逻辑思维；
（2）拥有良好的文字表达能力与路演演讲能力，能够向客户清晰传达复杂的策略逻辑与产品价值。
6、已取得证券从业资格并通过“发布证券研究报告业务”考试（具备分析师执业资格者优先）；具备 CFA、FRM 证书者优先。
7、工作地点：广州、上海、深圳。