量化策略研发工程师

工作职责：

1、负责金融市场数据的分析处理；挖掘各类中低频因子和日内高频因子，帮助部门完善因子挖掘体系；

2、负责开发策略包括但是不限于指数增强策略，ETF轮动策略，算法交易和T0策略，帮助部门完善策略体系；

3、协助优化投研和交易平台，参与投研和交易平台的开发和测试工作；

4、协助跟踪交易策略表现，参与量化回测、模拟及统计分析，支持策略迭代优化；

5、根据领导要求，完成其他任务。

任职资格：

1、硕士研究生及以上学历，计算机、金融、数学等相关专业，具有复合专业背景优先；

2、两年及以上相关工作经验；

3、有二级市场量化交易投研经验的优先考虑；

4、具备量化策略开发、交易系统开发经验者优先考虑；

5、熟练Python编程，能够熟练使用pandas，numpy，pytorch等包；

6、熟悉C/C++，能够运用各种STL进行高性能的实盘代码编写和debug；

7、SQL编程，能够撰写复杂的SQL语句进行数据分析。；

8、具备扎实的数学和统计基础，熟悉统计建模，机器学习和人工智能算法的原理及其编程实现；

9、对于量化投研感兴趣，具备优秀的学习能力、逻辑思维能力和自我驱动力；

10、良好的团队合作精神和较强的沟通能力，积极的学习态度、较强的学习能力。