量化研究员

岗位职责
1.负责金融市场数据研究、策略建模与量化交易策略开发，包括但不限于股票、ETF、期货、期权等方向。
2.构建、验证和优化量化因子、统计套利模型、择时模型、组合优化模型等。
3.进行历史数据清洗、特征工程、回测分析、绩效归因和策略稳定性评估等。
4.跟踪市场微观结构、交易行为、宏观事件及另类数据，挖掘可持续的交易信号。
5.与交易、风控、工程团队协作，推动策略从研究到实盘落地。
6.持续监控策略表现，分析失效原因并进行迭代优化。

岗位要求
1.数学、统计、计算机、金融工程、物理、电子工程等相关专业，硕士及以上学历。
2.具备扎实的数理统计、机器学习、时间序列分析、优化理论或金融工程基础。
3.熟练使用 Python、Matlab等常用数据分析工具。
4.熟悉至少一种数据库或数据处理工具，如 SQL、ClickHouse、MongoDB、Spark 等。
5.对金融市场有浓厚兴趣，具备较强的逻辑思维、学习能力和问题拆解能力。