岗位描述
岗位职责
1.负责数据清洗、因子发掘等工作;
2.参与对实盘策略的改进、开发和测试工作,包括但不限于选股策略、ETF轮动策略、资产配置策略等;
3.参与量化策略、衍生品等年金账户管理工作;
4.领导交办的其他事项。
岗位要求
1. 硕士研究生及以上学历,金融工程、数学、计算机等相关专业;
2.具有扎实的数理研究基础,精通数据分析、概率统计和算法等,精通Python、MATLAB、R或其他编程语言,编程能力优异;
3.具有较强的团队协作能力,工作严谨细心,钻研精神强,具备独立推进项目及优秀的自我学习能力;
4.已通过CFA三级、FRM二级考试者优先。